Hola, actualmente estoy trabajando en una startup de modelo básico y me encantaría recibir comentarios…
Debido a los patrones únicos y complejos que se encuentran en las collection temporales financieras, creo que será necesario un modelo básico de datos específicos para los mercados financieros. Si bien los modelos actuales de collection de tiempo previamente entrenados son un buen punto de partida, aún necesitan ajustes adicionales para que sean herramientas de pronóstico efectivas en mercados volátiles. Propongo un modelo de pronóstico de tiro cero diseñado específicamente para los mercados financieros.
El modelo puede predecir con un paso de antelación el movimiento direccional del precio de cualquier instrumento negociado en bolsa con minutos o semanas de antelación.
Para aprovechar todo el potencial del modelo, se deben combinar múltiples pronósticos de collection temporales para comprender cómo cambia el precio de manera integral, por ejemplo, pronósticos de 1 día y 1 semana.
Si bien el modelo no puede predecir la próxima posible adquisición de Elon Musk, puede proporcionar información valiosa sobre la futura volatilidad de los precios de un instrumento.
Utilizando sus propios datos de precios de OHLC (formato csv), puede probar el modelo mediante el enlace adjunto.
Planeo lanzar el modelo en las próximas semanas, pero agradecería cualquier comentario antes de esa fecha.
enviado por /u/Extreme_Use_7775 [comments]
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