Hola, estoy trabajando en un proyecto en el que intento estimar la volatilidad de un índice futuro utilizando GARCH.
¡Sin embargo, estoy estancado! Dado que hay múltiples operaciones de futuros en una sola fecha con diferentes vencimientos, esto significa que hay múltiples precios de cierre de futuros diferentes. Sin embargo, para GARCH necesito un dato secuencial, uno para cada día. Pero tengo datos secuenciales, múltiples valores para una sola fecha.
¿Cómo debo modelar esto teniendo en cuenta que algunos futuros podrían caducar en los datos?
PD: a continuación se muestra el artículo que estoy intentando implementar.
https://preview.redd.it/y64495yci02e1.png?width=1080&format=png&auto=webp&s=872df92f137ca750653a993e73c39078d23caa84
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