A continuación se muestra una lista de los rangos diarios de volatilidad implícita para varios activos.
Estos niveles se basan en la volatilidad implícita de 1 mes y pueden usarse como niveles de soporte y resistencia dinámicos y basados en el mercado.
La volatilidad implícita sugiere que si los precios se distribuyeran normalmente, habría aproximadamente:
Un 68,2% de posibilidades de que los movimientos futuros de precios se mantengan dentro de 1 desviación estándar de la media. Un 95,4% de posibilidades de que se mantengan dentro de 2 desviaciones estándar. Y un 99,6% de posibilidades de que se mantengan dentro de 3 desviaciones estándar.
Pero tenga en cuenta que estas probabilidades se basan en el supuesto de una distribución regular, lo que no siempre sucede.
Sin embargo, nos da una indicación clara de lo que espera el mercado en términos de oscilaciones de precios.
La volatilidad implícita es una cifra anualizada, pero podemos convertirla a un rango diario como los que vemos a continuación.
Estos niveles por sí solos son bastante útiles, pero cuando los combinamos con herramientas de análisis técnico como puntos de pivote, mentiras o niveles psicológicos, puedes identificar posibles niveles de entrada, toma de ganancias o stop-loss con mayor confianza.
Lo que es único acerca del uso de la volatilidad implícita es que proporciona un rango de precios totalmente objetivo y dependiente de los datos para complementar su análisis técnico subjetivo.
Niveles de volatilidad implícita (11 de abril de 2024)
